Gleitender Durchschnitt Crossover Strategie Tradestation

Figuren aus dem Buch quotTradeStation Made Easyquot Ive hatte Anfragen, die Charts aus meinem Buch in Farbe zu sehen. Es ist eine großartige Idee. Ich habe sie nicht alle, aber die, die ich habe, sind alle hier, in der Zeit. Im peddling so schnell wie ich kann. Plus, merken Sie bitte, dass, wenn die Abbildung hier nicht genau die im Buch zusammenbringt, spielt es keine Rolle. Es wird noch das Prinzip veranschaulichen. Abbildung 2.128212Chart withBuilt-In-Anzeige Ausgewählte Abbildung 2.138212Insert Indikator Abbildung 2.148212Insert Strategie Abbildung 2.158212Format Analysis Techniques Abbildung 2.168212Formatting die Strategie Abbildung 2.178212Name Ihre neue Strategie Abbildung 2.188212Strategy auf dem Diagramm Abbildung 2.198212TradeStation Strategie Performance Report Abbildung 3.58212Comparing zwei Handelsinstrumente mit der gleichen relativen Maßstab Abbildung 3.208212Off-Weiß ldquoPaperrdquo Abbildung 3.218212Changing den Stil Ihrer Plot Abbildung 3.228212Format Indicator Abbildung 3.238212Changing Styles Abbildung 3.248212Chart mit Dickere Plotlinien Abbildung 3.258212Exponential Moving Average Abbildung 3.268212Simple Moving Average (Close, 5,10 ) Abbildung 3.288212Simple Moving Average (Close, 2,5) Abbildung 3.288212Simple Moving Average (hoch, 2) und einfacher gleitender Durchschnitt (niedrig, 21) Abbildung 3.298212Weight Moving Average (C, 9,18) Abbildung 3.308212Weight Moving Average C, 2,5) Abbildung 3.318212Exponentieller gleitender Durchschnitt (Schließen, 9,18) Abbildung 3.328212Exponentieller gleitender Durchschnitt (Close, 2,5) Abbildung 3.338212Beginning Ihr Logbuch Kapitel 4 Abbildung 4.18212Das Pulldown-Menü zeigt alle drei Module an 4.2Navigieren zum PowerEditor 59 Abbildung 4.3TradeStation Obligatorische Module 60 Abbildung 4.4Anzeigen zum PowerEditor 60 Abbildung 4.5Schritte für den Schnellstart 61 Abbildung 4.6Ihr First TradeStation Desktop 62 Abbildung 4.7Klicken Sie auf das Diagrammanalyse-Symbol 62 Abbildung 4.8A Diagramm auf Ihrem Arbeitsbereich 63 Abbildung 4.9Format-Symbol Dialogbox 63 Abbildung 4.10aTick-Diagramm von DIS 65 Abbildung 4.10bVolume-Diagramm von DIS 65 Abbildung 4.10cIntra-Tages-Diagramm von DIS 65 Abbildung 4.10dDatentabelle von DIS 66 Abbildung 4.10eWegly Chart von DIS 66 Abbildung 4.10fMonogramm von DIS Abbildung 4.11aKaji-Diagramm 67 Abbildung 4.11bKase-Diagramm 67 Abbildung 4.11cLine-Break-Diagramm 67 Abbildung 4.11dMomentum-Grafik 67 Abbildung 4.11ePoint-Grafik Abbildung 68 Abbildung 4.11gRenko-Diagramm 68 Abbildung 4.13A Einzel-Kerze Abbildung 4.14Anzeige mit Trend 71 Abbildung 4.15Dot on Close 71 Abbildung 4.16Line bei Abschluss 72 Abbildung 4.17Bar-Komponenten separat 73 Abbildung 4.18Red Open 73 Abbildung 4.191929 bis 2010 Linear-Skala 74 Abbildung 4.21Format-Symbol Skalierung 75 Abbildung 4.22Percent BelowAbove Letzte 76 Abbildung 4.235 unten und oben Abbildung 4.24Center Letzter Preis. 76 Abbildung 4.25Format Indikator 77 Abbildung der Linie Gewicht 78 Abbildung 4.27Color Choices 78 Abbildung 4.28Format Indikator 79 Abbildung 4.29aLine 79 Abbildung 4.29bHistogram 79 Abbildung 4.29cPoint 80 Abbildung 4.29dCross 80 Abbildung 4.29eLeft Tic 80 Abbildung 4.29fRight Tic 81 Abbildung 4.26Changing 4.30aLength3 81 Abbildung 4.30bLength7 82 Abbildung 4.30cLength11 82 Abbildung 4.30dLength15 82 Abbildung 4.31Format-Alarme 83 Abbildung 4.32Alert Pop-Up 83 Abbildung 4.33Notifizierungseinstellungen 84 Abbildung 4.34Status 85 Abbildung 4.35Daten Komprimierung und Zeitrahmen 86 Abbildung 4.36Das Komprimierungs - und Zeitfenster Ein Tägliches Balkendiagramm 87 Abbildung 4.37Datenfenster mit dem ersten Balkendiagramm 87 Abbildung 4.38Squeezers Verstärkerausbreitungen erhöhen oder verringern den Abstand zwischen den Stäben. Abbildung 4.39Drei Diagramme mit automatischer Skalierung 88 Abbildung 4.40Drei Diagramme Skaliert von 0 bis 500 88 Abbildung 4.41Drei Diagramme skaliert mit einem Bereich von 265 Punkten 89 Abbildung 4.42Three Diagramme skaliert mit einem Bereich von 30 Punkten 89 Abbildung 4.43Scaling Dialogbox 90 Abbildung 4.44Benutzerdefinierte Skalierung auf unserem Diagramm 90 Abbildung 4.45SemiLog-Skalierung auf unserem Diagramm 91 Abbildung 4.46Format-Symbol-Dialogbox 92 Abbildung 4.47INDU in der linearen Skalierung 92 Abbildung 4.48INDU auf Semi-Log-Skalierung 93 Abbildung 4.49IBM auf Linear-Skalierung 93 Abbildung 4.50IBM an Semi-Log Skalierung 93 Abbildung 4.51IBM Linear mit PHW-Kreise 94 Abbildung 4.52IBM Semi-Log mit PHW-Kreise 94 Abbildung 4.53RadarScreen mit PHW-Indikator 95 Abbildung 4.54Back DIS mit sjhMAV1 96 Abbildung 4.55sjhSMAV1 Strategie 97 Abbildung 4.56Format Strategien 98 Abbildung 4.57 Formatangaben 98 Abbildung 4.58Arrows 99 Abbildung 4.59More Pfeile 99 Abbildung 4.60A Nur wenige Formen der Eintrag Tick Markierungen 99 Abbildung 4.61Configuring Pfeile und Tick-Markierungen 100 Bild 4.62Properties für alle 100 Abbildung 4.63Performance Zusammenfassung ohne Kommission oder Slippage 102 Abbildung 4.64Performance Zusammenfassung mit Abbildung 4.66With Both Commission und Slippage 103 Abbildung 4.66Performance Report für DIS zurück 90 Jahre 104 Abbildung 4.67Einfache Strategie Nummer eins 105 Abbildung 4.68EasyLanguage Wörterbuch-Symbol in der Menüleiste 105 Abbildung 4.69LabBook 106 Abbildung 4.70Initial Code für sjhSMAV101 106 Abbildung 4.71Error Nachricht 107 Abbildung 4.72Syntax Fehler im Code 107 Abbildung 4.73EasyLanguage Ausgabe Bar 107 Abbildung 4.74Verified-Code 108 Abbildung 4.75sjhSMAV101 Versuch 2 108 Abbildung 4.76Format Strategien 109 Abbildung 4.77Optimize Schaltfläche in der unteren linken 109 Abbildung 4.78Optimize 110 Abbildung 4.79Our First Strategy Optimization Report 110 Abbildung 4.80Sichern Sie den Optimierungsbericht 111 Abbildung 4.81My Logbuch nach der Suche nach Inseln und Alligatoren 111 Abbildung 4.82Speichern der besten Tests 112 Abbildung 4.83Strategie Leistungsbericht 113 Abbildung 4.84Kollapsstrategie Leistungsbericht 113 Abbildung 4.85My Labbook 114 Abbildung 4.86Strategie auf Schaubild 114 Kapitel 5 Abbildung 5.1-Bruch auf Dezimalzahl 118 Abbildung 5.2-Strategie Leistungsbericht 121 Abbildung 5.3Leisten-Skalierung am DJI 30 124 Abbildung 5.5Semilog-Skalierung am DJI30 124 Abbildung 5.6 Operatoren 125 Abbildung 5.7First 5 Bars 125 Abbildung 5.8Expressionen 125 Abbildung 5.9Crossover vs Greater Than 126 Abbildung 5.10Verknüpfungen 127 Abbildung 5.115 Bar Verschieben Durchschnitt 128 Abbildung 5.1220 Bar Verschieben Durchschnitt 129 Kapitel 6 Abbildung 6.1Name Ihre Indikator 131 Abbildung 6.2Neue Anzeige 133 Abbildung 6.3First Pane von Verfügbare Indikatoren 134 Abbildung 6.4Auswahlbewegung 1 Zeile 135 Abbildung 6.5EZL-Code für Bewegungsübertragung 1 Zeile 135 Abbildung 6.6Code für Ihre Anzeige 136 Abbildung 6.7Code nach Änderungen 136 Abbildung 6.8sjhMAV1 Indikator 137 Abbildung 6.9EasyLanguage Wörterbuch 137 Plot1 (RSI (Close, 9), quotRSIquot) Wenn Plot1 gt 65 Dann SetPlotColor (1, Blau) Wenn Plot1 lt 35 Dann SetPlotColor (1, Grün) Bild 6.10RSI mit SetPlotColor 138 Abbildung 6.11SetPlotColor Statement 139 Abbildung 6.12sjhMAV1 Indikator mit Permanent-Art-Änderungen 139 Abbildung 6.13sjhMAV1 139 Abbildung 6.14SetPlotWidth mit Momentum 140 Abbildung 7.1Skip Wörter 143 Abbildung 7.2Data Intervalle 144 Abbildung 7.3Bar Nummerierung 145 Abbildung 7.4Momentum Funktion 146 Abbildung 7.5Auto-Detect MaxBarsBack 147 Abbildung 7.6MaxBarsBack 148 Abbildung 7.7Variables Hart Coded 148 Abbildung 7.8Variables als Eingänge 149 Abbildung 7.9Examples von Statements 149 Abbildung 7.10Looking für enge Bereiche 150 Abbildung 7.11Verification Fehler 152 Abbildung 7.12Dialogue Box 153 Abbildung der Strategie zurück auf 153 Abbildung 7.14Setting MaxBarsBack 154 Abbildung 7.15Formatting Optionen 156 Abbildung 7.16Unformatted 7.13Turning drucken Anmelden 156 Abbildung 7.17Formatted drucken Statement 156 Abbildung 7.18Analysis Kommentar Fenster 157 Kapitel 8 Abbildung 8.1Formatting Eingänge 161 Kapitel 9 Abbildung 9.1AND Wahrheitstabelle 167 Abbildung 9.2OR Wahrheitstabelle 167 Abbildung 9.3Three Weeksrsquo von Daten 167 Abbildung 9.4Truth Tabellen 167 Abbildung 9.5Truth Tabellen 168 Abbildung 9.6Example 9.2 Charted 169 Abbildung 9.7Code von HistoricalEntry 171 Kapitel 10 Abbildung 10.1Block Statement 173 Abbildung 10.2Close Letzter Kurs 174 Abbildung 10.3Without der Block 174 Abbildung 10.4Block Template 174 Abbildung 10.5Without der Block 174 Abbildung 10.6With the Block 175 Abbildung 10.7from Arthur Puttrsquos mit Easylanguage 175 Abbildung 10.8Puttrsquos Unterstützung und Widerstand Anzeige 175 Abbildung 10.9Nested Blocks 176 Abbildung 10.10Strategy 177 Abbildung 10.11Strategy Performance Report 178 Abbildung 10.12Trade montags oder freitags 179 Abbildung 10.13Mondays oder freitags Performaance Bericht 179 Abbildung 10.14Our MAV1 Indikator mit Strategie 180 Abbildung 10.15Strategy Performance Report 180 Abbildung 10.16Code für sjhMAV2 181 Abbildung 10.17sjhMAV2 181 Abbildung 10.18Moving Durchschnitt in Subgraph1 182 Abbildung 10.19A kleine Auswahl von RGB-Farbwerte 182 Abbildung 10.20The neue Strategie auf dem Diagramm 183 Abbildung 10.21Strategy Performance Report 184 Abbildung 10.22 Trading-Liste 184 Abbildung 10.23Code für Dual Moving Average Strategie mit ADX-Bedingung 185 Abbildung 10.24Chart der neuen Strategie 186 Abbildung 10.26Optimierungsbericht 187 Abbildung 10.27Let lsquoer Rip 187 Abbildung 10.28Code mit Begin. End-Block 188 Abbildung 10.2911, 12, 3 Eingänge 189 Kapitel 11 Abbildung 11.1MACD-Indikator 195 Abbildung 12.4MACD-Indikator 195 Abbildung 12.4MACD und ADX Crossover 197 Abbildung 12.5MACD und ADX Inequality 197 Abbildung 12.6MACD mit ADX Inequality 198 Abbildung 12.7CloseLastTrade 198 Abbildung 12.8RSI Bedingungen 198 Abbildung 12.9XAverage Strategie-Code 199 Abbildung 12.10Strategy Performance Report 200 Abbildung 12.11Full Strategie Performance Report 201 Abbildung 12.12Dual Exponential Moving Average 205 Abbildung 12.13Code von Arthur Putt 205 Abbildung 12.14Chart mit Anzeige von Arthur Putt 206 Abbildung 12.15Writing Text in einem Diagramm 208 Abbildung 12.16Key Reversals 209 Abbildung 12.17Tom DeMark projizierten Bandbreiten 210 Abbildung 12.18RadarScreen Indikator 212 Abbildung 12.19ch5 20 bar hl Diagramm 213 Abbildung 12.20ch5 20 bar hl Code 212 Abbildung 12.22Key Reversal Down-Diagramm 214 Abbildung 12.23Key Reversal-Strategie 215 Abbildung 12.24Pennant Formation 215 Abbildung 12.25Sunnyrsquos Pennant-Indikator 216 Abbildung 12.26Displaced Plot 217 Abbildung 12.27PaintBar 1.5x Volume 218 Abbildung 12.28ADX lt 25, Bollinger-Bänder 219 Abbildung 12.29Code für RSI PaintBar Studie 219 Abbildung 12.30RSI PaintBar 219 Kapitel 13 Abbildung 13.1Buy und Verkaufsaufträge 222 Abbildung 13.2Skip Wörter 222 Abbildung 13.3Order Namen in einem Diagramm 223 Abbildung 13.4Buy und Verkaufen Pfeile mit Eintrag Markierungen 224 Abbildung 13.5 ldquoBuy 3. März SampPs Marketrdquo 224 Abbildung 13.6Order Konfigurationen 226 Abbildung 13.7rdquoWhenrdquo Aufträge können 226 Abbildung 13.8Order Typen 227 Abbildung 13.9Gold Digger 231 Abbildung 13.10Raschke amp Connors Turtle Soup 1 Strategie 232 Abbildung 13.10Using Begrenzt 233 Abbildung 13.11Strategy von Bill Brower platziert werden 234 Abbildung 13.11TurtleSoupPlus1 Funktion 232 Abbildung 13.12Levon Strategie 234 Abbildung 13.12TurtleSoupPlusOne Diagramm 232 Abbildung 13,1415-Minuten-Daten auf Levon Strategie 235 Abbildung 13.15Inputs für 1 Minute Levon Strategie 236 Abbildung 13.16Optimized Ergebnisse für Levon Strategie 236 Abbildung 13.16Strategy Performance Report für Levon 235 Kapitel 14 Abbildung 14.1Indicator über Funktions 240 Abbildung 14.2Strategy über Funktions 241 Abbildung 14.3AverageFC Funktion 241 Abbildung 14.4SummationFC Funktion 241 Abbildung 14.5Summation Funktion 242 Abbildung 14.6Built-In Average-Funktion 247 Abbildung 14.7MOF NthExtreme 248 Abbildung 14.8Multiple Ausgang Funktion Verwendung 248 Kapitel 15 Abbildung 15.1XAgent Crossover 251 Abbildung 15.2XAverage Crossover-Strategie 251 Abbildung 16.2Kommentarisches Pop-Up-Fenster 260 Abbildung 16.3Eight Ball. Abbildung 15.2Rund (num, 0) 261-Code Abbildung 16.4Eight Kugel-Diagramm 261 Abbildung 16.5Eight Kugel Performance Report 262 Abbildung 16.6Larry Williams 3000 Dollar-System 263 Abbildung 16.7Chart von Larry Williamsrsquo 3000 Dollar-System 263 Abbildung 16.8Performance Bericht über Larry Williams-System 263 Abbildung 16.9Keltner Kanalanzeige 265 Eingänge: (0), Setup (false), CrossingHigh (0) Durchschnitt DurchschnittFC (Preis, Länge) Shift NumATRs AvgTrueRange (Länge) UpperBand Gibt an, ob CurrentBar gt 1 und Price über UpperBand beginnen und dann SetUp anfangen true CrossingHigh High end else, wenn Setup und (Preis lt Avg oder High gt CrossingHigh 1 Punkt), dann Setup false, wenn Setup dann Buy (quotKltChLEquot) CrossingHigh 1 Punkt-Stopp Abbildung 16.10Keltner Channel-Strategie-Code 344 EINGÄNGE: Aktien (100000), lePrice (0) Wenn (Margin gt 00) THEN BEGIN nCntrs (NetProfit Equity) Margin nCntrs MaxList (nCntrs, 01) END BUY (quotle.1quot) nCntrs Verträge nächste bar bei lePrice Anschlag SELL (quotlx. PTargetquot) CurrentContracts 0.50 Verträge nächste bar bei EntryPrice (2500 BigPointValue) stoppen SELL (quotlxPanicStopquot) aus Eintrag (quotle.1quot) CurrentContracts 0.50 Verträge nächste Bar bei niedrigsten (Low, 03) stoppen Abbildung 16.12Sam Tennisrsquo-Code 346 Input: DoW (mittwoch) Wenn DayOfWeek (Datum) DoW dann Plot1 (Close, quotDoWquot) Abbildung 16.13Day der Woche 347 VARIABLES: lasthigh (0), lasthighbar (0), sellstop (0) IF (highgt ( höchste (hoch, Hilen) THEN 1hfactor)) UND volumegt (vfactoraverage (v, VLÄNGE) 1) lasthighhigh lasthighbarbarnumber condition1TRUE END ELSE condition1FALSE IF condition1TRUE UND lasthighbar-lasthighbar1 gt buybase dann kaufen (quotGLBuyquot) morgen auf dem offenen sellstop sfctor2 lasthigh SELL BEGIN ( quotGLS1quot) currentcontracts Aktien morgen am niedrigsten (niedrig, sellbase) - sfctor1 SELL (quotGLS2quot) currentcontracts Aktien morgen um sellstop Stop Abbildung 16.15Tips von Glen Larson 268 Abbildung 16.16Chart von Glen Larson kaufen New Highs 269 EINGÄNGE stoppen: Len (32), MMStop (Niedrig, 3) 0 THEN BUY (quotTrendLEquot) Nächste Leiste bei High 1 Point Stopp IF Close lt MA und HighestBar (High, 3) 0 THEN SellShort (quotTrendSEquot) nächste Bar bei Low - 1 Punkt-Stopp-Exit-Routinen Profit Ziel IF Market 1 dann verkaufen (quotTrendLPOquot) nächste Bar bei EntryPrice (POBigPointValue) Limes Market -1 THEN BuyToCover (quotTrendSPOquot) nächste Bar bei EntryPrice - (POBigPointValue) Stop Loss Limite IF Market 1 dann verkaufen (quotTrendLXquot) nächste Bar bei EntryPrice - (MMSTOPBigPointValue) Stopp IF Market -1 THEN BuyToCover (quotTrendSXquot) nächste Bar bei EntryPrice (MMSTOPBigPointValue) Stopp Ende des Tages verlassen, wenn die Zeit gt CalcTime (Sess1EndTime , - BarInterval) THEN BEGIN Sell (quotEOD LXquot) nächste Bar am Markt BuyToCover (quotEOD SXquot) nächste Bar am Markt END Abbildung 16.17Strategy von Arthur G. Putt 270 Abbildung 16.18Chart von Arthur Puttrsquos Trendfolge-Strategie 270 Input: BGColor (weiß) , UpColor (blau), DwnColor (rot) Wert1 (Last MedianPriceDay) 2 Wert2 Wert1 - Offen Wenn GetPlotBGColor (1) ltgt BGColor dann SetPlotBGColor (1, BGColor) Wenn Wert2 gt 0 dann SetPlotColor (1, UpColor) Wenn Wert2 lt 0 dann SetPlotColor (1, DwnColor) Abbildung 16.19IntraDay Pointer 271 Abbildung 16.20RadarScreen IntraDay Zeiger 271 Abbildung 17.1Nine Jahre Daten Unterteilt in Thirds 276 Abbildung 17.2Code für Simple Average-System Verschieben 276 Abbildung 17.3 Zwei Moving Average Crossover 277 Abbildung 17.4Optimnizing Fenster in Trade 277 Abbildung 17.5Format Strategie 278 Abbildung 17.6Change Eingänge 278 Abbildung 17.7Optimize Eingänge Dialogfeld 278 Abbildung 17.8Format Analysis Techniques amp Strategien Dialog Box 279 Abbildung 17.9Optimizing-Status 279 Abbildung 17.10Optimization Ausgabedatei in Excel 281 Abbildung 17.11Format Chart-Analyse Einstellungen 282 Abbildung 17.12Strategy Optimierungsparameter 282 Abbildung 17.13Sort Kriterien für die Optimierungsbericht 283 Abbildung 17.14Menu Bar 284 Abbildung 17.15Optimization Bericht Graph 284 Abbildung 17.16Sorted durch Nettogewinn 285 Abbildung 17.17Genetic Prüfung von ldquoOur Strategyrdquo 285 Abbildung 17.18Save Als Excel-Arbeitsmappe 287 Abbildung 17.19Insert eine neue Spalte 287 Abbildung 17.20Islands und Alligatoren Kalkulationstabellen 288 Abbildung 17.21Specifying Datumsbereiche 289 Abbildung 17.22Optimizing Beispiel 289 Abbildung 17.23Strategy Performance Report 290 Abbildung 17.24Optimization Bericht 290 Kapitel 18 Abbildung 18.1SPR Menüleiste 292 Abbildung 18.2Tabs auf der Performance Report 292 Abbildung 18.3Saving Ihre Bericht 293 Abbildung 18.4Format Berichtseinstellungen 293 Abbildung 18.5Our Strategie für DIS 294 Abbildung 18.6Performance Summary Report 294 Abbildung 18.7Trade Analyse 296 Abbildung 18.8Trades Liste 297 Anhang Abbildung A.1 308 Abbildung A.2 308 Abbildung A.3 309 Abbildung A. 4 309 Einige Legacy-Farben vs RGB-Werte Abbildung A.5 311 Abbildung A.6 311 Abbildung Abbildung A.4.1 310: A.7 312 Abbildung A.8 A Few RGB-Farbwerte 313 Abbildung B.1 am häufigsten verwendeten reservierten Wörter 314 PaintBar Umzug für 200-Tage-Durchschnitt Value91Average (C, 200) Condition1HgtValue91 Condition2LltValue91 IF Condition1 ODER Condition2 DANN PlotPaintBar BEGIN (L, H, quotPB200quot) Wenn Condition1 DANN SetPlotColor (1, dunkelgrün) ELSE IF Condition2 DANN SetPlotColor (1, rot) END Abbildung D .1PaintBar für 200-Tage-Durchschnitt ShowMe für 200-Tage-Moving Average Value91Average (C, 200) Condition1HgtValue91 Condition2LltValue91 IF Condition1 ODER Condition2 THEN BEGIN Plot1 (C, quotPB200quot) Wenn Condition1 DANN SetPlotColor (1, dunkelgrün) ELSE IF Condition2 DANN SetPlotColor ( 1, rot) END Abbildung D.3ShowMe für 200 Tage gleitenden Durchschnitt Filter für 200-Tage gleitenden Durchschnitt EINGÄNGE: UpColor (Grün), DnColor (rot), L1 (200) VARS: JText (quotquot) Value1 sjhDynamicAvgf (Schließen, L1, .25,2,31) IF C gt Wert1 THEN BEGIN jtext quotLongquot Plot1 (jtext, quotMAquot. weiß) SetPlotBGColor (1, UpColor) END IF C lt Value1 BEGIN JText DANN quotShortquot Plot1 (JText, quotMAquot, weiß) SetPlotBGColor (1, DnColor) END Abbildung D.4Filter für 200 Tag MAV Abbildung D.5 amp D.6Our StrategyHome Kontakt Unsere Dienstleistungen Billy Fire LLC bietet EasyLanguage-Programmierservices für die Tradestation-Handelsplattform. Kontakt-Informationen Bitte e-mail: martyn. whittakermarkplex oder Telefon 858 668 0874 Postanschrift: 14781 Pomerado Road, 110 Poway CA 92064 Facebook Seite: Preise Siehe unsere aktualisierte Datenschutzrichtlinie. Billy Fire LLC bietet EasyLanguage-Programmierservices für die Tradestation-Handelsplattform. TradeStations EasyLanguage ist ein großartiges Werkzeug. Ein Teil unseres Geschäfts ist es, Ihnen zu helfen, technische Analysen in Strategien, Indikatoren oder Show-me-Studien zu übersetzen, die Ihnen helfen, Ihren Handel zu begleiten. Basierend auf der Verwendung von Tradestation EasyLanguage, bieten wir die folgenden vier Dienstleistungen: 1) Kostenlose Tutorials EasyLanguage ist keine schwierige Sprache zu lernen. Unsere GRATIS-Tutorialseiten führen Sie durch einige einfache STEP-BY-STEP-Programmierbeispiele, die Ihnen dabei helfen, Ihre eigenen Programme zu entwickeln. Der große Vorteil dieses Ansatzes ist, dass Sie das Tool-Set zu entwickeln, um Sie handeln Ideen und schreiben neue Programme, wann immer Sie brauchen und ohne hohe Beratungsgebühren zu entwickeln. 2) Programme Wir entwickeln gelegentlich Programme, die Sie in Ihrer technischen Analyse nützlich finden können. Diese Programme werden normalerweise für eine Gebühr herunterladen. 3) Training Wir bieten EasyLanguage Schulungen über das Internet. Diese umfassen eine Vielzahl von Themen (fühlen Sie sich frei, uns jedes Thema, das Sie möchten uns zu decken), letzte eine Stunde, einschließlich Fragen und Antworten. Sobald Sie in der Lage, jetzt zu zahlen sind KLICKEN SIE HIER FÜR SPEZIELLE RABATTE AUF MARKPLEX STRATEGIES. Programm 1 Fibonacci-Confluence Show-Me Study Dieses Programm ist für den sofortigen Download für 74.95, indem Sie hier klicken um mit PayPal zu bezahlen. Klicken Sie hier, um mehr Details zu sehen. Dieses Programm funktioniert durch die Erstellung von Zick-Zack-Linien (basierend auf niedrigen und hohen Pivots). Jedes Mal, wenn eine Zickzacklinie bestätigt wird, werden die Fibonacci-Niveaus berechnet. Diese Fibonacci-Niveaus werden mit den vorherigen Fibonacci-Niveaus verglichen, und wenn sie in der Nähe des im Array gespeicherten Niveaus liegen, ist ihre Dicke um eins erhöht. Das Dickenattribut wird verwendet, um die Signifikanz des Pegels anzuzeigen. Höher signifikante Werte werden auf dem Diagramm mit einer dickeren Linie gezeichnet und nur Linien oberhalb einer Benutzereingabedicke werden nach rechts verlängert. Klicken Sie hier, um mehr Details zu sehen und Programm 1 Programm herunterzuladen 2 Pivot Lines-Confluence Show-Me Study Dieses Programm steht zum sofortigen Download für 49.95 zur Verfügung, indem Sie hier mit PayPal bezahlen. Klicken Sie hier, um mehr Details zu sehen. Programm 2 berechnet diese Pivot-Ebenen (unter Verwendung der klassischen Berechnungsmethode, der Woodie-Ebenen oder der Camarilla-Ebenen) und sucht danach Pivot-Level zu finden, die nahe denen liegen, die zuvor auf der Karte gefunden wurden Mitgliedschaft Wenn Sie die Vorteile der Mitgliedschaft Option, klicken Sie auf die Schaltfläche, unten zu abonnieren: wpeStoresubscribe: productid: 52: Ende Mit der Mitgliedschaft Option erhalten Sie Zugriff auf die Grundausbildung zusammen mit allen Updates, die ich auf den Kurs in In der Zukunft. Ich erwarte, dass die Mitglieder Rückmeldung Informationen, so dass ich neue Videos erstellen oder zu klären, bestehende Informationen. Darüber hinaus Mitglieder sind förderfähig für: Fortlaufender Zugang zu grundlegenden Schulungsunterlagen. Zusätzliche Videos und Materialien werden von diesem Kurs zu diesem Kurs hinzugefügt werden von Zeit zu Zeit, fortlaufenden Zugang zu den Zwischenvideos und Schulungsmaterialien, sobald sie verfügbar sind, die Möglichkeit, zusätzliche Schulungsmaterialien anzufordern oder eine Klärung bestehender Materialien zu suchen. Ein kostenloser Download jedes Quartals. Jedes Quartal wird ein anderes Programm oder Tutorial Programm von der Markplex-Website für Sie zum Download ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stehen. Ein 20 Rabatt auf alle herunterladbaren Programme oder Tutorials zur Verfügung über markplex. Eine zusätzliche 10 Rabatt auf unsere Programmierung Preise (mit einem Gesamtrabatt von 20). Bevorzugte Fähigkeit, Vorschläge für zukünftige Tutorials oder Programme zu machen. Premium-Zugang zu neuen Tutorials, sobald sie verfügbar sind Diese Vorteile sind für Sie verfügbar, während noch ein Mitglied. Sollten Sie sich entscheiden JETZT REGISTRIEREN Gold Pass-Inhalt Gold Pass Q 038 Ein Login-Tutorial 11 So erstellen Sie eine einfache EasyLanguage Strategie Ich entwickle TradeStation EasyLanguage Programme, die Sie als eine Möglichkeit finden können, größere EasyLanguage Fähigkeiten zu erwerben (indem Sie den Programmcode lesen) Und in Ihrer technischen Analyse. Diese TradeStation-Programme können gegen eine Gebühr heruntergeladen werden. Klicken Sie hier für eine Liste der Programme und Zusammenfassungen. Gold Pass Mitglieder sind für 20 off-Programm Preise, wenn sie in einem speziellen Rabatt-Code (siehe markplexgold-Pass-Inhalt, um die neuesten Code erhalten). Ich erstelle auch kostenlose EasyLanguage Tutorials. Willkommen in Tutorial 11 in dieser Reihe von Tutorials entwickelt, um grundlegende EasyLanguage Konzepte einzuführen. In Tutorials 10, führte ich PaintBar Studien. PaintBar-Studien zeichnen eine Zeile, obwohl eine vorhandene Bar und sind ideal für das Hinzufügen von mehr Informationen zu einem Diagramm, ohne das Diagramm zu unübersichtlich. Als Beispiel haben wir eine Demonstration Paintbar-Studie erstellt, um Pivots auf einem Diagramm zu markieren. Wenn Sie weitere Tutorials in dieser Serie zu überprüfen, sind sie auf markplex bei Tutorials zur Verfügung. ZUM BESTEN MARKPLEX CORPORATION8217S KNOWLEDGE, ALLE INFORMATIONEN AUF DIESER SEITE SIND KORREKT, UND ES WIRD IN DER HOFFNUNG GELIEFERT, DASS ES NÜTZLICH NUTZT. Übernimmt jedoch MARKPLEX CORPORATION KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN, DIREKTE ODER AUF ANDERE WEISE, DIE AUS DER VERWENDUNG DIESER INFORMATIONEN ANDOR PROGRAMMS ENTSTEHEN (S) BESCHRIEBEN, UND KEINE GARANTIE BEZÜGLICH die Richtigkeit und Vollständigkeit MADE. NUTZUNG DIESER INFORMATIONEN ANDOR PROGRAMME BESCHRIEBEN IST AUF IHR EIGENES RISIKO. ANY Easylanguage OR POWERLANGUAGE Trading Strategies, SIGNALE, STUDIES, ANZEIGER, SHOWME STUDIES, PAINTBAR STUDIES, PROBABILITYMAP STUDIES, ACTIVITYBAR STUDIES, FUNKTIONEN (und Teile davon) UND NEBEN VERFAHREN IM SINNE, ENTHALTEN IN ODER AUF DIESE Tutorial oder Programmbeschreibung sind Beispiele ANGEHÄNGTEM NUR , UND WERDEN SELBST FÜR PÄDAGOGISCHE ZWECKE INBEGRIFFEN. MARKPLEX UNTERNEHMEN. Empfiehlt nicht, dass Sie solche Handelsstrategien ergeben, SIGNALE, STUDIES, ANZEIGER, SHOWME STUDIES, PAINTBAR STUDIES, PROBABILITYMAP STUDIES, ACTIVITYBAR STUDIES, FUNKTIONEN (oder Teile davon) oder - techniken. DIE VERWENDUNG VON SOLCHEN Handelsstrategien, SIGNALE, STUDIES, ANZEIGER, SHOWME STUDIES, PAINTBAR STUDIES, PROBABILITYMAP STUDIES, ACTIVITYBAR STUDIES, FUNKTIONEN UND METHODEN NICHT GARANTIERT, DASS SIE Gewinne erzielt, Gewinne zu steigern, oder Verluste zu minimieren. Dieses Tutorial führt eine einfache Strategie ein. Strategien können entworfen werden, um zu zeigen, wo in und aus einer Position zu bekommen. Sie können automatisiert werden, um Geschäfte zu platzieren (mit Bestätigung an oder aus). Sie sind auch nützlich für Backtesting. Die Strategie, die unten eingeführt wird, sollte nicht verwendet werden, um mit dem Handel. Dieses Tutorial wurde entwickelt, um Ihnen helfen, mit dem 8216mechanics8217 der Schaffung Ihrer eigenen Strategie, anstatt präsentieren eine tragfähige oder nutzbare Strategie. Die unten dargestellte Strategie basiert auf der Anregung von Trades bei gleitenden durchschnittlichen Crossover. Diese Trades können auf den ersten Blick profitabel aussehen. In Wirklichkeit kann diese Technik gut funktionieren in Trends Märkte, aber Sie können schlecht 8216chopped around8217 in nicht-Trending-Märkte. Darüber hinaus ist diese Strategie entwickelt, um auf dem Markt zu allen Zeiten und beinhaltet nicht die Bereitstellung für ein Stop-Loss-oder Gewinnziel. Ich werde einige dieser Verfeinerungen in den nächsten Tutorials hinzufügen. Das Programm, das in diesem Tutorial gezeigt wird, steht zum sofortigen Download für nur 14.95 zur Verfügung. Gold Pass Mitglieder erhalten eine zusätzliche 20 Rabatt auf alle Programm-und Tutorial Preise. Wenn Sie ein Gold Pass-Mitglied stellen Sie sicher, geben Sie den speziellen Gutschein-Code, um 20 Rabatt auf diese Preise erhalten. Den Gutscheincode finden Sie auf der Gold Pass Seite. Der erste Schritt in diesem Prozess besteht darin, eine neue EasyLanguage-Strategie zu erstellen, indem Sie auf File 8211 New 8211 Window klicken, die Registerkarte EasyLanguage auswählen und auf 8216strategy8217 klicken. Geben Sie der Strategie einen Namen und geben Sie das Programm wie folgt ein: Das Programm erzeugt 2 Variablen: ExpAv1 und ExpAv2. Diese werden gleich dem exponentiellen gleitenden Mittelwert unter Verwendung der Eingangswerte Length1 bzw. Length2 als deren Längen gesetzt. Das Programm sucht dann nach Kreuzungen vor einer Stelle, prüft, ob der exponentielle Mittelwert für die aktuelle Leiste immer noch oberhalb oder unterhalb liegt und legt dann einen Kauf oder einen Leerverkauf an. Es gibt 4 Ordertypen in TradeStation: Kaufen, Verkaufen, SellShort und BuyToCover. Buy umfasst eine Short-Position und initiiert eine Long-Position. Verkauf schließt eine lange Position. SellShort schließt eine Long-Position und initiiert eine Short-Position und BuyToCover umfasst eine Short-Position. Damit wir den Exponential Moving Average im Diagramm sehen können (oder zumindest eine Annäherung von wo er ist), habe ich den TextNew Befehl verwendet, um Sternchen für die gleitenden Durchschnitte zu zeichnen (Sie können die Plot-Anweisung auf Strategien nicht verwenden). Nachdem Sie die Strategie erstellt und verifiziert haben, ist es Zeit, sich auf ein Diagramm anzuwenden. Öffnen Sie ein neues Chart und klicken Sie auf Insert 8211 Strategy und wählen Sie den Namen der soeben erstellten Strategie. Sie sollten das folgende Fenster sehen: Stellen Sie sicher, dass die Automatisierung NICHT ausgewählt ist, wie es standardmäßig sein sollte, und klicken Sie auf Schließen. Ihr Diagramm sollte etwa wie folgt aussehen: Die Pfeilfarben und Punkte, die Trades verbinden, sind benutzerdefinierbar. An diesem Punkt können wir feststellen, dass die Strategie schwere Einschränkungen hat und es ist Zeit, sie neu zu bewerten und vielleicht einige der Design-Konzepte 8211 vielleicht durch die Suche nach einem Weg der Vermeidung Handel in choppy Märkte zu ändern. Wir würden wahrscheinlich nicht nutzen TradeStation8217s Optimierung Fähigkeit in diesem Stadium, aber um diese Fähigkeit zu demonstrieren, werden wir jetzt 8216optimize8217 die Strategie, wie folgt: Klicken Sie auf das Diagramm, und klicken Sie dann auf Format 8211 Strategies und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Format: Sie sehen dann Den Eingabebildschirm: Klicken Sie auf die Zahl 821698217 neben Length1, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Optimieren: Geben Sie die Start-, Stopp - und Inkrementwerte ein, und klicken Sie dann auf OK Gleiches für die Zahl 18 neben Length2. Der Format-Strategiebildschirm sollte nun wie folgt aussehen: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Optimieren". Und Sie sollten den folgenden Bildschirm sehen: TradeStation arbeitet durch alle verschiedenen Kombinationen von Werten, um die profitabelsten zu finden. Nach der Optimierung gibt es zwei reiche Informationsquellen zu dieser Strategie. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in den Diagrammfenstern befinden, und klicken Sie dann auf Ansicht. Klicken Sie auf den Strategiebericht. Sie sollten das folgende Fenster sehen: Es gibt eine Fülle von Informationen hier über die Strategie. Entdecken Sie die verschiedenen Registerkarten am unteren Rand des Bildschirms. Beachten Sie, dass der Gewinnfaktor ist nur 1,17 8211 nicht besonders stellar 8211 vor allem, da ich nicht berücksichtigt haben Provision oder Schlupf auch eine der Gefahren der Optimierung in TradeStation ist die Möglichkeit, dass Sie 8216over-optimize8217 oder 8216curve-fit8217 Ihre Strategie und Diagramm. Auf diese Weise scheint es, dass Sie einen guten Profit machen, wenn es tatsächlich nur passiert, dass Ihre Strategie passt dieses Diagramm und Zeitskala. Dies kann vermieden werden, indem eine Strategie auf verschiedene Zeitskalen, Balken und Symbole angewendet wird, um deren Gültigkeit zu prüfen. Das Programm, das in diesem Tutorial gezeigt wird, steht zum sofortigen Download für nur 14.95 zur Verfügung. Gold Pass Mitglieder erhalten eine zusätzliche 20 Rabatt auf alle Programm-und Tutorial Preise. Wenn Sie ein Gold Pass-Mitglied stellen Sie sicher, geben Sie den speziellen Gutschein-Code, um 20 Rabatt auf diese Preise erhalten. Den Gutscheincode finden Sie auf der Gold Pass Seite. Dieses Tutorial demonstriert die Schaffung einer sehr einfachen Strategie. Offensichtlich braucht die Strategie etwas Arbeit und so in den nächsten Tutorials werde ich auf einige der Möglichkeiten, in denen die Strategie verbessert werden könnte, zu suchen. Wenn Sie irgendwelche Fragen über das oben genannte Material haben, oder Sie möchten auf eine Korrektur oder Tippfehler hinweisen, bitte E-Mail: tutorialsmarkplex. Improving der Moving Average Crossover Let8217s einen Blick auf eine einfache gleitende durchschnittliche Crossover-System und sehen, ob wir uns verbessern können es. Insbesondere können wir die Leistungsfähigkeit des bewegten Durchschnittssystems durch eine Verringerung der Anzahl von Peitschenhieben während jener gefürchteten Bereichsgrenzen-Märkte verbessern. Whipsaws treten auf, wenn ein Markt von einem Trendmodus zu einem Konsolidierungsmodus übergeht. Während dieses Konsolidierungsmodus wird das System von langem zu kurzem ausgelöst, wodurch eine Reihe verlierender Trades erzeugt wird. Long Trades plötzlich umgekehrt schlagen Sie Ihren Halt. Ebenso für kurze Trades. Diese 8216false Signale8217 können Ihre Eigenkapitalkurve zerstören. In diesem Artikel I8217m werden zwei einfache Methoden zur Verbesserung der einfachen gleitenden Durchschnitt Crossover-System zu präsentieren. Diese Ideen können leicht in Ihre Handelssysteme implementiert werden und können einen guten Ausgangspunkt für ein Trendfolgesystem bieten. Basissystem Unser Basissystem besteht aus zwei einfachen gleitenden Durchschnitten (SMA), die auf einem Tages-Chart der Euro-Futures ausgeführt werden. I8217m Kommissionierung der Euro, weil es solide Trends Charakteristika im Gegensatz zu den Aktienindex-Märkten, die dazu neigen, Mittelwert zurück zu sein gezeigt haben. Wenn Sie zurückrufen, werden Signale erzeugt, wenn ein schneller gleitender Durchschnitt (Trigger-SMA oder Triggerleitung) einen langsameren gleitenden Durchschnitt (langsame SMA oder langsame Linie) überschreitet. Slow SMA 50 Periode Trigger SMA 3 Periode Go Long, wenn Triggerkreuze oberhalb Slow SMA Go Short, wenn Triggerkreuzungen unter Slow SMA Dates Getestet: Mai 2001 8211 30. September 2013 Provisionen amp Schlupf: 30 abgezogen pro Trade Anzahl der Verträge: 1 Für diejenigen, TradeStation das Baseline-System wurde erstellt, indem zwei Strategien in das Diagramm, die von TradeStation zur Verfügung gestellt wurden. Im Folgenden sind die beiden Strategien. Der erste steuert die Regeln für den langen Eintrag (LE) und der zweite steuert die Regeln für den kurzen Eintrag (SE). Sie können sehen, die Eingabefelder enthalten die drei und die fünfzig für die beiden verschiedenen Perioden für unsere gleitenden Durchschnitte. Buy using these provided strategies you can build a moving average crossover strategy within seconds without any coding skills. Baseline System Equity Curve These two simple rules produce a trading system that is actually profitable over the long term. This is a testimate to the trending characteristics of the Euro futures market. However, there are periods of large drawdowns and long periods where no new equity highs are created. It8217s not likely anyone would actually trade this with real money. The image below shows a recent period from 2011 when the Euro entered a consolidation phase during the summer months of June through August. During this time our Baseline System produced a string of eight consecutive losing trades. Whipsaw Summer 2011 Improvement 1: Delayed Entry With this entry method we are going to delay our entry into the market after the trigger line crosses the slow SMA. So, when the trigger line crosses the slow SMA we do not open our position right away. We delay for several bars. Let8217s say we wait for 15 bars after the cross occurs. On the tenth bar after the signal we see if price is still above the slow SMA (for a long entry) and enter at the open of the 11th. If price is below our slow SMA we don8217t open a new position. By doing this we eliminate some whipsaws at the expense of entering the trade later than the original SMA cross. The idea behind this method is if a new bull market is about to start, price should not fall back below the slow SMA. In short, it8217s another way to measure the amount of conviction for the next market phase. However, we will keep the exit the same. When an EMA cross occurs we always close our open position. We only apply the delay when opening a new position. The equity curve with our delayed entry actually moves the entire equity curve above the zero line. Fewer trades are taken and we reduce the total net profit. The equity curve also appears a little less jagged implying a slightly more smoother climb up. Below is an image showing the whipsaw summer time period in 2011. You will notice we have reduced the number of whipsaws from eight to zero. Whipsaw Summer 2011 Improvement 2: Trading Bands Unlike the standard moving average crossover where the trigger line must simply cross the slow SMA, our trigger line must now demonstrate conviction by crossing beyond the slow SMA. For example, picture another band above the slow SMA that is 1 ATR above the slow SMA. In order to open a new long position we require the trigger line to penetrate that ATR band above the slow line. Now picture another band that is one ATR below the SMA. This band represents our short trigger when we open a short position. We hope to eliminate some whipsaws by delaying our entry and forcing the market to show us some strength. Some of you may have already noticed that what we have is a Keltner Channel. A Keltner Channel is nothing more than a moving average (slow SMA) with an upper band X number of ATRs above and below the slow SMA. The upper and lower bands act as the trigger to enter either a long position or a short position. The bands adapt to expanding volatility requiring more price conviction to initiate a new position. Likewise, these bands contract during lower volatility times. Thus, the entry and exit rules are more dynamic to a changing market than a simple moving average crossover. The equity graph does not look too much different than our baseline system. The entire equity curve spends less time near the zero line and there are fewer trades. Below is the same time period showing the Band System has reduced the number of false signals from eight to two. This is a great improvement over the Baseline System. Whipsaw Summer 2011 Each of the two methods improved the results of the original Baseline System. Looking at the table below we can see performance statistics such as profit factor, percent winners and average trade net profit all increased. The Keltner produced the best overall statistics. We certainly don8217t have a trading system that is tradable with real money, but we accomplished our mission. We reduced the number of whipsaws with our Delayed Entry System and Band Entry System. You can see this by looking at the number of trades taken by each system and the percent winning trades. More Ideas You can take this research in all types of directions. Here two more ideas. Delay With Time Decay 8211 Markets switch between trending and non-trending as we all know. Often you will notice a string of whipsaws on a moving average crossover system right after a great winning trade was closed. The market apparently is now morphing to a range bound market and will likely do this for sometime. However, as the days or weeks wear on the likelihood of a breakout probably increases. Thus maybe we can reduce the delay amount as time goes by. After the close of a successful trade we begin looking for the next cross with our default X bar delay. The market remains range bound and produces several false signals over the weeks but our system does not take any new signals. During these false signals our delay counter is reset but let8217s not always reset it to X. Every day or every week we reduce our X day delay by one. We do this because we believe as time goes by a breakout becomes more likely. However, we never reduce X to reach zero or lower. In fact, we may never want to go much lower than 5 or so. Trend Filter 8211 In a previous article I used rsRank or a 200-period SMA as a trend indicator to help determine the bigger picture for the Euro. In other words, are we within a bullish or bearish market Maybe only taking long trades during a bull market or taking short trades during a bear market would improve results. This would be an interesting and simple test to perform. I would love to hear your results. Be sure to leave a comment below. I would love to hear any ideas or results from your own testing Leave a Reply Cancel reply Featured Product Build adaptive indicators in your TradeStation strategies. The adaptive indicator library automatically tunes its indicators to half of the current dominant cycle based on use of the Hilbert transform. Learn More Free TradeStation Code Get free, simplified versions of the the tools that the TradeStation experts use in their daily research and system building. 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